将近两周,终于完工

忙活了两周时间终于完工了第一个三角套利机器人。

什么是三角套利?

三角套利就是在交易市场中,你找到多个标的之间的差价,然后一通买卖盈利。

举个例子来说就是你手里有1美元。现在市场价格是 1 美元可以买 6.8 人民币,1人民币可以买 0.15 欧元,1 欧元可以买 1.1 美元。那么你按照这个顺序买卖下来,手里的 1 美元最后会变成 1.122 美元。这就是三角套利。

三角套利应该是量化交易里面最简单的策略了吧。这也算是我开始量化交易之路的开端吧。

这次是在 Bitshares 这个分布式交易所里进行的。Bitshares 里进行三角套利的最大好处就是无风险。

要知道三角套利最大的风险就是在搬砖的路上卡单。比如你 1 美元购买完 6.8 人民币后,这时 人民币到欧元的价格发生变化,或者你手里的 6.8 人民币按照 0.15 的价格无法完全成交,这就导致你的钱卡在了路上,很可能最后就是亏损。

而 Bitshares 的好处是,你可以一次性把整个链条上的单全部下单,只要一个单不成交,就都不成交,且没有任何手续费。

所以 Bitshares 在技术层面讲,是非常适合三角套利的。不过就是市场深度和交易活跃度不很乐观。于是,需要除了写下单的程序外,还需要写程序找到市场交易量不错的交易链条。

这两周最大的感慨就是,很简单的东西,自己抓瞎写了将近两周。感觉这两周智商被按在地上反复的摩擦的节奏,果然是外包做多了会变傻。还是得多读书啊。


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